«Cluster Volume», это инструмент выстраивающий кластеры в виде гистограмм. Получается, что на графике, Вы можете наблюдать целую плеяду гистограмм. Стратегия основана на том, что на Форекс неизбежно происходят ценовые развороты. Задача кластерного анализа по уровням Фибоначчи – определить место переломной тенденции. Большое количество таких уровней говорит об усилении влияния кластера на поведение цены. Чтобы получить кластер, необходимо растянуть шкалу Фибоначчи и определить место наложения уровней.
- Перед началом использования индикатора трейдеру следует ознакомиться с инструментами валютной секции биржи СМЕ, на отсутствующих парах (например, кросс-пары или экзотика), контрактах на разницу CFD акций и т.д.
- Начну с того, что дельта может быть посчитана, для любых рынков с «реальной» ликвидностью, то есть для любых биржевых инструментов.
- Данный алгоритм автоматически определяет на графике сильные области и отображает их в форме жирных кривых.
- Красные сигнальные линии проведены от фрактала через вспомогательный пик до пересечения с линией индикатора.
- Основное достоинство рассматриваемого индикатора, это отображение силовых уровней по текущему дню, а не по прошедшим периодам, как у большинства подобных алгоритмов.
В примерах будут использоваться такие индикаторы как CCFp и CCp. Эти индикаторы имеют до восьми информационных линий, каждая из которых соответствует той или иной валюте. Чаще всего при анализе интересно видеть все линии, но в примерах, чтобы внимание не рассеивалось на излишнюю информацию, линии валют, не входящих в рассматриваемую пару, будут скрываться. На рисунке Fig 1, отображен один и тот же индикатор CCFp для пары EURUSD, только в разных видах. На нижнем индикаторе кластер тот же самый, состоящий из восьми валют, но видимые линии только EUR и USD, остальные скрыты.
Обзор сервиса Кластер Дельта
Другими словами – стандартная свеча дает информацию об изменении цены за определенный промежуток времени, но не дает никакой информации о вливании объема по цене. Если за этот же промежуток времени сложить все объемы по тикам – мы получим объем свечи. Когда же дельта положительна, то на рынке явно доминируют покупатели. Для успешного применения кластерного анализа прежде всего следует понять, что такое кластер и дельта. Кластером называют ценовое движение, которое разбито на уровни, на которых совершались сделки с известными объёмами.
- Объем волатильности нам необходим для того, чтобы знать каким может быть расстояние между отметками в одном кластере.
- ClusterChart Indicator удобно выводит полученные сведения на графике Meta Trader.
- Программа позволяет добавлять в стакан сразу несколько инструментов, которые откроются в нескольких вкладках.
- VSA – анализ действий умных денег через гистограмму объема в рамках временного терминала.
Как правило, индикатор Дельта и Кластер Дельта для МТ4 и 5 используют параллельно с VSA паттернами. Все объемы по сделкам за конкретное время (вне зависимости от цен исполнения) индикатор суммирует и выводит данные в отдельном окне в виде гистограммы. В настоящее время эта платформа позволяет работать со многими популярными инструментами на CME, в том числе и фьючерсами на валюту, что может быть полезно трейдерам, работающим на валютном рынке форекс . Скачав индикатор МТ4 дельта, помните, что он не станет панацеей для успешной торговли.
Грамотный анализ кластерного графика позволит сделать это максимально четко и правильно. Сам анализ кластера дельта на Форекс может иметь критическое или нормальное значение. Если ее объем является сверх нормы, то в кластере он отмечается посредством красного цвета. Нормальный показатель характеризует тот факт, что рынок пребывает в тренде. Умеренное значение означает наличие флера, в то время как критический показатель свидетельствует о готовности стоимости к развороту. На Дневке по EUR/USD будет выглядеть примерно так Здесь обратил внимание на поведение рынка при пересечении Нулевой оси накопительной дельты (желтые кружки и квадраты).
Платформа Clusterdelta online
Кластерный график преобразует исполненные ордера в биржевой ленте в графическое построение, которое дает точную картину происходящего за счет отображения объемов по времени и цене. Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы с вами поговорим про кластеры Фибоначчи, что они представляют собой, и как их можно использовать. Наверняка вы уже слышали про существование уровней Фибоначии, которые сегодня широко используются во время трейдинга на валютном рынке. Не все спекулянты считают этот алгоритм эффективным, скорее всего, из-за неумения его правильно использовать. Базовый индикатор, то есть «ТРО» показывает неплохие результаты при торговле внутри дня, так как занимается обработкой исключительно новых данных изменения объемов.
Индикатор Volume укажет на свечу, на которую нужно обратить внимание. Теперь перейдем непосредственно к определению “особого” (или экстремального) кластера. Индикатор вертикального объёма Volume из торгово-аналитической платформы ATAS. Market Profile – это попытка отследить рыночную активность в срезе 30-минутных свечей. VSA – анализ действий умных денег через гистограмму объема в рамках временного терминала. При этом информационной выступает первая из строк, указывая наименования деривативы.
Как видно, профиль можно отображать на самом графике (1), в таком случае мы можем отобразить исторические данные, отображающие распределение профиля в течении одних торговых суток. Также доступна функция отображения профиля с левого или правого края окна графика (2), в данном примере профиль отображен у правого края графика. Серым цветом отображаются горизонтальные бары, описывающие то, как цена реагировала на те или иные ценовые уровни.
БИРЖЕВЫЕ индикаторы «ClusterDelta» для МТ4
Таким образом у трейдера вырисовывается более правдивая картина о происходящем. На текущий момент аналитический портал Cluster Delta предлагает ряд индикаторов, которые используют данные, поступающие с фьючерсного рынка. И сегодня, в данной статье, мы рассмотрим индикатор фьючерсных объемов и индикатор профиля рынка. Если с профилем рынка по индикаторам в МТ 4 еще как-то работать можно то что скажете о кластерах? Более наглядным является кластерный график на нём можно увидеть значимые уровни накопления и распределения объемов, построить уровни поддержки и сопротивления.
Кластерный анализ объёмов в трейдинге
Таким образом, положительная Дельта отражает более высокий объем «агрессивных» покупок, прошедших по цене Ask в результате торговли решительно настроенных покупателей. В свою очередь отрицательная Дельта отражает более высокий объем «агрессивных» продаж, прошедших по цене Bid в результате торговли решительно настроенных продавцов. При добавлении индикатора на графика приоритет отдается входным параметрам. Однако после внесения изменения в настройки через графическую панель индикатор передает текущие параметры из графической панели при изменении таймфрейма. В отдельных случаях удаление и добавление заново индикатора поможет решить конкретную задачу.
В результате, индикатор Volume из стандартного пакета индикаторов МТ4 показывает всего лишь число изменений котировок брокера за период времени. И хотя косвенно этот параметр указывает на активность торговли, использовать его в торговых системах представляется мне совершенно невозможным. Форекс трейдеры, как правило, используют классическое отображение кластер дельта графиков в виде свечей или баров. Благодаря такому виду данных, можно посмотреть общую информацию о свече (баре), такую как, например, цены открытия и закрытия, а также максимум и минимум. Как нам узнать, что происходило внутри свечи и спровоцировало ее образование. Какое количество контрактов было продано и куплено по каждой из ценовых котировок?
Кластерный анализ данных представлен в виде баров нестандартного формата, которые значительно облегчают восприятие и дают исчерпывающую информацию о точечных объемах на важнейших уровнях консолидации цен. Анализ по кластерным графикам может применяться как самостоятельная единица при создании торговой стратегии, так и в комплексной аналитике, с привлечением других инструментов. Кластерный анализ рынка относится к непростым методикам прогнозирования цены на Форекс. Здесь придется серьезно вникнуть в причины формирования цен, отчетливо представляя себе, как в тот или иной момент времени поведут себя игроки на рынке. Но сделать это будет полезно, так как картина рынка станет тогда намного более понятной и прогнозировать движение цен станет значительно проще. Сегодня мы с вами рассмотрим самые недооцененные индикаторы для торговли на рынке Форекс.
Это новейший кластерный индикатор, который в виде горизонтальной гистограммы прорисовывает объемы на ценовых уровнях в различных временных промежутках. Это выгодно отличает этот инструмент от предыдущих, так как инвестор получает дополнительную информацию об актуальности образованных ценовых уровней. Популярность после появления снискал и Time Price Opportunity или сокращенно TPO.
Отличается он от предыдущих вариантов тем, что пересечение линией индикатора линии баланса происходит раньше, чем пересечение сигнальной линии. От точек А и B проводятся две горизонтальные пунктирные линии, которые в будущем окажут поддержку восходящему тренду. От этих уровней можно совершать покупки в сторону восходящего тренда. От линии A’ покупки до тех пор, пока не образуется точка C, а после ее образования ожидается возврат цены уже до линии B’. Поскольку точка C подтвердила, что тренд продолжается, то уместны будут покупки от линии B’.
Этот инструмент анализа помогает трейдеру определить точку для открытия торговой позиции. В результате таких действий, все покупки, которые приходили в то время от «агрессивных» покупателей, пытавшихся сопротивляться нисходящему движению цены, исполнялись на защитных лимитных ордерах крупного продавца. Действуя таким образом, крупному продавцу, чтобы толкнуть цену в прибыльном для него направлении, не нужно было открывать крупных рыночных сделок на продажу. Обратите внимание, что на Графике №2 у некоторых медвежьих свечей положительная зеленая Дельта. То есть несмотря на то, что в данных свечах преобладали рыночные покупки, цена все же снижалась.
